En estadística, la prueba de Scheffé es una prueba que se aplica para hacer comparaciones múltiples de las medias de grupos. Su uso está relacionado con la prueba del análisis de la varianza, y se incuye dentro de las llamadas pruebas de comparaciones múltiples.

La prueba del análisis de la varianza contrasta la hipótesis de igualdad de medias de dos o más grupos. Si el resultado se considera estadísticamente significativo, lo que se puede afirmar es que al menos la media de uno de los grupos es distinta a las restantes, o bien que hay otras medias diferentes entre sí.

El siguiente paso consiste en identificar qué grupos son los que tienen medias diferentes entre sí. Una solución es comparar las medias por pares, usando una prueba estadística como la t de Student. Pero al hacerlo así se produce un aumento del error tipo I que se quiere admitir. Las pruebas de comparaciones múltiples corrigen el error para conseguir que no sobrepase el nivel establecido, por ejemplo del 5%.

La prueba de Scheffé se realiza comparando todos los posibles pares de medias, pero usando como error típico el valor de la varianza residual o intragrupos obtenida en el análisis de la varianza.