Prueba de White

Prueba de White

En estadística la prueba de White es la prueba más general para detectar la heteroscedasticidad en los modelos de regresión lineal. No precisa de una especificación concreta de la heteroscedasticidad bajo la alternativa.

Contrasta:

H_0:\sigma_i^2=\sigma^2 para todo i
H1: No se verifica H0

Para efectuar este contraste se plantea el modelo de regresión lineal múltiple que trata de explicar los residuos al cuadrado en función de las variables explicativas y los productos cruzados de las mismas.

En situaciones de homocedasticidad se cumple que: nR2 sigue una distribución ji-cuadrado con k-1 grados de libertad, siendo k el número de variables explicativas incluidas en el modelo.


Wikimedia foundation. 2010.

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