- Distribución conjunta
-
Distribución conjunta
En probabilidad, dados dos eventos aleatorios X e Y, la distribución conjunta de X e Y es la distribución de la intersección de eventos de X e Y, esto es, de los eventos X e Y ocurriendo de forma simultanea. En el caso de solo dos variable aleatorias se denomina una distribución bivariada, pero el concepto se generaliza a cualquier número de eventos o variable aleatorias.
Caso discreto
Para variables aleatorias discretas, la función de probablidad conjunta esta dada por:
Dadas esas probabilidades, se tiene que:
Caso continuo
De forma similar que para las variables aleatorias discretas, la función de densidad de probabilidad conjunta puede ser escrita como fX,Y(x, y) teniendo:
Donde fY|X(y|x) y fX|Y(x|y) dan la distribución condicional de Y dado X = x y de X dado Y = y respectivamente, y fX(x) y fY(y) dada la distribución marginal para X y Y respectivamente.
De nuevo, dado que son distribuciones de probabilidad:
Véase también
- Arból Chow-Liu
- Copula (estadística)
- Redes Bayesianas
- Interferencia estadística
Categoría: Teoría de probabilidades
Wikimedia foundation. 2010.