Beta (finanzas)

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El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y Beta 1.0 es equivalencia con el mercado.[1]

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1.0 se expresan en porcentaje de volatilidad. Un valor con Beta' 1.75 es 75% más volátil que el mercado. Igualmente, un valor con Beta 0,7 sería 30 % menos volátil que el mercado.

Para valores o acciones en concreto, su Coeficiente Beta (β) se calcula usando análisis de regresión contra un índice representativo del valor del mercado, por ejemplo Ibex 35, en la Bolsa española. Siendo Beta una manera de estimar el riesgo del activo sobre la media de activos; los coeficientes Beta se utilizan para diversificar la composición de una cartera de activos, mezclando convenientemente activos con β distintos.


  1. ↑ Levinson, Mark (2006). Guide to Financial Markets. London: The Economist (Profile Books), pp. 145–6. ISBN 1-86197-956-8.
Obtenido de "Beta (finanzas)"

Wikimedia foundation. 2010.

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