Teorema de Radon–Nikodym

Teorema de Radon–Nikodym

En matemáticas y particularmente en teoría de la medida, el teorema de Radon–Nikodym establece condiciones bajo las cuales se pueden generar medidas con signo absolutamente continuas respecto a una medida dada.

El teorema está asociado a los nombres de Johann Radon, que lo probó en 1913 para el caso particular en que el espacio subyacente es R'N, y Otto M. Nikodym, que lo extendió al caso general en 1930.[1]

Contenido

Formulación

Dados un espacio medible (X,Σ), una medida σ-finita μ:Σ→ℝ y una medida con signo σ-finita ν:Σ→ℝ absolutamente continua con respecto a μ, entonces existe una función medible f sobre (X,Σ) que satisface:

\nu(A) = \int_A f \, d\mu para todo A∈Σ.

Además, si g es otra función medible en (X,Σ) tal que

\nu(A) = \int_A g \, d\mu

para todo A∈Σ, entonces f=g excepto, tal vez, en un conjunto de μ-medida nula.

Derivada de Radon–Nikodym

Dadas las condiciones antes mencionadas, a la función f que satisface

\nu(A) = \int_A f \, d\mu

para todo A∈Σ se la llama derivada de Radon-Nykodym de ν con respecto a μ y suele reprsentarse mediante \textstyle f={{d\nu}\over {d\mu}}. Dicha notación refleja el hecho de que esta función desempeña un papel análogo al de la derivada en el cálculo.

Notas

  1. Nikodym, O. (1930). «Sur une généralisation des intégrales de M. J. Radon» (en francés). Fundamenta Mathematicae 15:  pp. 131–179. JFM 56.0922.02. http://matwbn.icm.edu.pl/ksiazki/fm/fm15/fm15114.pdf. 

Referencias

  • Shilov, G. E., and Gurevich, B. L., 1978. Integral, Measure, and Derivative: A Unified Approach, Richard A. Silverman, trans. Dover Publications. ISBN 0-486-63519-8.

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Otto M. Nikodym — Otton Marcin Nikodym (1887 – 1974) fue un matemático polaco. Se formó en las universidades de Leópolis, Varsovia y la Sorbona. Enseñó en las universidades de Cracovia y Varsovia, así como en la Escuela Politécnica de Cracovia. Emigró a los… …   Wikipedia Español

  • Distribución de probabilidad continua — Saltar a navegación, búsqueda En Teoría de la probabilidad una distribución de probabilidad se llama continua si su función de distribución es continua. Puesto que la función de distribución de una variable aleatoria X viene dada por , la… …   Wikipedia Español

  • Matemática financiera — Este artículo o sección sobre economía y matemáticas necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 31 de enero de 2011. Tamb …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”