Anthology: Set the World Afire es el tercer álbum recopilatorio de Megadeth que además tiene un demo de High Speed Dirt nunca antes escuchado y 2 canciones en vivos (Symphony of Destruction y Peace Sells) en un concierto de 1992. El disco fue lanzado a la venta en septiembre de 2008 por Capitol Records.

Lista de canciones

Disco 1

1. Mechanix – 4:22
2. Rattlehead – 3:43
3. Peace Sells – 4:03
4. Wake Up Dead – 3:40
5. Devils Island – 5:05
6. Anarchy in the U.K. – 3:01
7. Set the World Afire – 5:48
8. Into the Lungs of Hell – 3:22
9. In My Darkest Hour – 4:39
10. Holy Wars...The Punishment Due – 6:32
11. Tornado of souls – 5:19
12. Hangar 18 – 5:14
13. Take No Prisoners – 3:26
14. Go To Hell– 4:36
15. Sweating Bullets - 5:26
16. Crown of Worms - 3:17
17. High Speed Dirt (Demo) - 4:46

Disco 2:

1. Skin o' My Teeth - 3:14
2. Ashes In Your Mouth - 6:10
3. Breakpoint – 3:29
4. Angry Again – 3:47
5. Train of Consequences – 3:26
6. Reckoning Day – 4:34
7. À tout le monde – 4:28
8. The Killing Road – 3:57
9. New World Order - 3:47
10. Trust – 5:12
11. She-Wolf – 3:38
12. Insomnia - 4:15
13. Prince of Darkness – 6:26
14. Kill the King – 3:46
15. Dread and the Fugitive Mind – 4:25
16. Foreclosure of a Dream‎ - 4:17
17. Symphony of Destruction (Vivo) - 4:08
18. Peace Sells (Vivo) - 4:16

Créditos

• Dave Mustaine - Cantante y guitarra rítmica en todas las canciones
• Marty Friedman - Guitarrista en las canciones 10-17 del disco 1 y 1-13, 17 and 18 del disco 2
• Chris Poland - Guitarrista en las canciones 1 - 5 del disco 1
• Al Pitrelli - Guitarrista en las canciones 14 y 15 del disco 2
• Jeff Young - Guitarrista en las canciones 6 - 9 del disco 1
• David Ellefson - Bajista en todas las canciones
• Nick Menza - Baterista en las canciones 10 - 17 del disco 1 y 1 - 11 y 17 y 18 del disco 2
• Gar Samuelson - Baterista en las canciones 1 - 5 del disco 1
• Jimmy Degrasso - Baterista en las canciones 12 - 15 del disco 2
• Chuck Behler - Baterista en las canciones 6 - 9 del disco 1