Ecuación diferencial lineal

Ecuación diferencial lineal: Ecuación diferencial lineal

Saltar a navegación, búsqueda

Una ecuación diferencial lineal ordinaria es una ecuación diferencial que tiene la forma general y comprensible de escribir la ecuación es de la siguiente forma:

$a_n(x) D^n y(x) + a_{n-1}(x)D^{n-1} y(x) + \cdots + a_1(x) D y(x) + a_0(x) y(x) =f(x)$

O usando otra notación frecuente:

$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n} + a_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x) y = f(x)$

Vemos que lo que define que una ecuación diferencial sea lineal es que no aparecen productos de la función incógnita consigo misma ni ninguna de sus derivadas. Si usamos la notación $\mathcal{L}$ para denotar el operador diferencial lineal de la ecuación anterior, entonces la ecuación anterior puede escribirse como:

$\mathcal{L}y = f, \qquad \mathcal{L} = \sum_{k=0}^n a_k(x)D^k(\cdot)$

Estas ecuaciones tienen la propiedad de que el conjunto de las posibles soluciones tiene estructura de espacio vectorial de dimensión finita cosa que es de gran ayuda a la hora de encontrar dichas soluciones.

Contenido

1 Ecuación lineal de primer orden

2 Ecuaciones lineales de orden n

2.1 Resolución caso general

2.2 Resolución con coeficientes constantes

2.3 Ejemplos

3 Ecuaciones lineales generales de segundo orden

3.1 Ecuaciones lineales en física

3.2 En otros contextos

4 Véase también

5 Enlaces externos

Ecuación lineal de primer orden

Las Ecuaciones diferenciales de primer orden se caracterizan por ser de la forma:

$\begin{cases} y'+P(x)y = Q(x)\\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

Donde $P(x)\,$ y $Q(x)\,$ son funciones continuas en un intervalo $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ . La solución de esta ecuación viene dada por:

$y(x) =e^{ - \int_{x_0}^x P(x) dx } \left[ y_0 + \int_{x_0}^x Q(x) e^{ \int P(x) dx } dx \right]$

Resolución detallada

Es Posible encontrar una forma explícita para las soluciones de esta ecuación, la idea consiste en encontrar una función $\!w(x)$ que nos permita transformar:

$\!w(x)\!y'+\!w(x)\!p(x)\!y$

en la derivada de un producto.

Para ello necesitamos que $\!w'(x) = \!w(x)\!p(x)$ . En efecto, si despejamos p(x) e integramos ambos miembros tenemos ${w'(x)\over w(x)}$ dentro de la integral y por resolución de integrales sabemos que es el logaritmo de w(x). Despejar el logaritmo es convertir en exponencial ambos miembros, y así obtenemos

$\!w(x) := e^{\int \!p(x)dx}$ $\Rightarrow \!w'(x) = e^{\int \!p(x)dx}p(x)$ .
Ahora si multiplicamos la ecuación diferencial por $\!w(x)$ obtenemos:

$e^{\int \!p(x)dx}\!y' + e^{\int \!p(x)dx}\!p(x)\!y = e^{\int \!p(x)dx}\!q(x)$
Lo que equivale a escribir:

${({\!y(x)e^{\int \!p(x)dx}})'}=\!q(x)e^{\int \!p(x)dx}$
$\Leftrightarrow {\!y(x)e^{\int \!p(x)dx}} = \int{ \!q(x)e^{\int \!p(t)dt}dx} +\!C$ Con $C \in \mathbb{R}$ .
Finalmente, todas las soluciones de la ecuación diferencial pueden ser calculadas usando la expresión:

$\!y(x) = e^{-\int \!p(x)dx}\left({\int{ \!q(x)e^{\int \!p(t)dt}dx} +\!C}\right)$

Ecuaciones lineales de orden n

Del mismo modo que se ha definido la ecuación diferencial lineal de primer orden como podemos definir una ecuación diferencial de orden n como:

$y^{(n)}+ A_1(x)y^{(n-1)} + \dots + A_n(x)y = R(x)\,$

Donde la derivada mayor que aparece es de orden n-ésimo.

Resolución caso general

Esta ecuación se dice que es lineal si la función incógnita o sus derivadas no están multiplicadas por si mismas o si tampoco aparecen en forma de funciones compuestas (por ejemplo, $s i n (y)$ . Una ecuación diferencial lineal de orden superior puede atacarse convirtiéndola en un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden. Para hacer esto se definen las n funciones incógnita adicionales dadas por:

$Y_0(x):= y(x),\quad Y_k(x):= \frac{d^k y}{dx^k}$

Puesto que:

$Y_k(x)=\frac{d Y_{k-1}}{dx}\ \mbox{con}\ k\le n-1, \quad Y_n(x):= -A_1(x)Y_{n-1}(x) -\dots -A_n(x)Y_0(x) + R(x)$

El sistema de ecuaciones diferenciales puede escribirse en forma de ecuación matricial como:

$\begin{bmatrix} Y_0'\\ Y_1'\\ \dots\\ Y_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 &\dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & & & \dots \\ -A_n & -A_{n-1} & -A_{n-2} &\dots & -A_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \dots\\ Y_n \end{bmatrix}$

Resolución con coeficientes constantes

La resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales se simplifica mucho si las ecuaciones son de coeficientes constantes. En el caso de una ecuación de primer orden la búsqueda de un factor integrante nos lleva en la mayoría de los casos a una ecuación en derivadas parciales. Si la ecuación es de orden superior, a no ser que sea una ecuación de Euler o similar, tendremos que proponer una solución que no viene dada, en general, por funciones elementales. En estos casos los métodos preferidos (sin contar el cálculo numérico) son los que emplean series de potencias o series de Fourier. En el caso de los sistemas, si la matriz del sistema es de coeficientes constantes podemos resolver el sistema usando el método de los valores propios ya que en ese caso la matriz resultante de la reducción de la ecuación a un sistema de primer orden es constante y puede encontrarse fácilmente su solución calculando la exponencia de la matriz del sistema.

Para estudiar otros métodos de encontrar la solución a parte de la exponenciación de matrices consideraremos una ecuación del tipo:

$y^{(n)}+ a_1 y^{(n-1)}+ \dots + a_n y+ b = 0\,$

Donde $a_k (k=0,1,\dots,n)\in\R$ son coeficientes constantes conocidos. Observemos que la derivada n-ésima va acompañada por el coeficiente unidad. Definimos el polinomio carácterístico de la ecuación como

$r^n+a_1r^{n-1}+\dots+a_n=0$

que es una ecuación algebraica de orden n. Se demuestra que si hallamos las n raíces $\lambda_n\,$ del polinomio característico la solución de la ecuación homogénea:

$y(x)= y_1(x)+\dots+y_n(x)$

Al calcular las raíces $\lambda_n\,$ del polinomio característico pueden darse los siguientes casos:

Raíces reales distintas: En este caso la solución viene dada directamente por $y(x)=y_1(x)+...+y_n(x)\,$ , donde $y_k(x)=C_ke^{\lambda_k x}$ , siendo $C k$ constantes de integración.

Raíces reales repetidas: Ilustraremos este caso con un ejemplo; sea una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes cuyo polinomio carácterístico tiene la raíz $λ i$ doble. En este caso no podemos expresar la solución como $y(x)=2Ce^{\lambda x}\,$ , ya que si lo hacemos de este modo tenemos una información redundante. En este caso particular la solución de la ecuación es $y(x)=C_1e^{\lambda x}+C_2 xe^{\lambda x}\,$ . En general, en una ecuación de orden n, si una raíz $\lambda_0\,$ aparece repetida q veces la solución parcial asociada a ella es:

$y(x)=\sum_{j=1}^q C_j x^{j-1} e^{\lambda_0 x}$

Raíces complejas: Si las raíces son del tipo $\lambda_k = a_k+b_ki\,$ debemos expresar la solución como combinación lineal de senos, cosenos y exponenciales en la forma

$y_k(x) = e^{a_kx}[\cos(b_kx)+ \sin (b_kx)]\,$ .

Si las raíces complejas conjugadas están repetidas, la ecuación es del tipo

$y_k(x) = e^{a_kx}[\sum_{j=1}^q C_j x^{j-1} \cos(b_kx)+ \sum_{j=1}^q C_j x^{j-1} \sin (b_kx)]\,$ .

Una vez resuelto el problema homogéneo podemos atacar el problema completo. Para tener la solución del problema completo debemos sumar una solución particular a la solución homogénea ya obtenida:

$y(x)= y_p(x) + y_h(x)\, = y_p(x) + \sum_{k=1}^n C_ke^{\lambda_kx}$ .

Para hallar $\!y_p(x)$ empleamos el método de la conjetura razonable, consistente en analizar el término inhomogéneo de la ecuación y proponer funciones del mismo tipo como solución. Nótese que no es necesario que $\!b$ sea un coeficiente constante.

Ejemplos

Tenemos $b=x\,$ Proponemos $y_p(x)= Ax+B\,$ (polinomio de primer orden). Las constantes $\!A$ y $\!B$ quedan determinadas tras aplicar los requerimientos de la ecuación a la solución particular (derivar n veces, multiplicar por $\!a_n$ coeficientes constantes, etc.).

Tenemos $\!b=\cos(2x)$ . Proponemos $\!y_p(x)=A\cos(2x)+B\sin(2x)$ . Las constantes $\!A$ y $\!B$ se determinan como en el ejemplo 1.

Ecuaciones lineales generales de segundo orden

Las ecuaciones lineales de coeficientes constantes tienen una resolución elemental. Dada una ecuación diferencial del tipo:

$a\frac{d^2 y}{dx^2} + b\frac{dy}{dx} + cy = 0$

La solución general tiene la forma:

$y(x) = \begin{cases} C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2e^{\lambda_2 x} & \lambda_1 \ne \lambda_2 \\ C_1 e^{\lambda_1 x}+ C_2x e^{\lambda_1 x} & \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$

Donde $λ 1,λ 2$ son las soluciones de la ecuación $a λ 2 + b λ + c = 0$ . Cuando los coeficientes no son constantes sino funciones analíticas es posible usar la teoría de Frobenius, este procedimiento consiste en desarrollar en serie de Taylor los coeficientes:

$a(x)\cfrac{d^2 y}{dx^2} + b(x)\cfrac{dy}{dx} + c(x)y = \sum_{m=0}^\infty a_m x^m \sum_{n=0}^\infty n(n-1) y_n x^{n-2} + \sum_{m=0}^\infty b_m x^m \sum_{n=0}^\infty n y_n x^{n-1} + \sum_{m=0}^\infty c_m x^m \sum_{n=0}^\infty y_n x^n = 0$

Agrupando los términos por potencias en la variable x se obtiene la siguiente expresión:

$\sum_{m=0}^\infty \left( \sum_{n=0}^m [(n+2)(n+1)a_m y_{n+2-m} + (n+1)b_m y_{n+1-m} + c_m y_{n-m}] \right) x^m = 0$

Por lo que las soluciones se obtienen a partir de la ecuación de recurrencia:

$\sum_{n=0}^m [(n+2)(n+1)a_m y_{n+2-m} + (n+1)b_m y_{n+1-m} + c_m y_{n-m}] = 0$

Ecuaciones lineales en física

Ecuaciones de Bessel

Ecuación de Legendre

En otros contextos

Ecuación diferencial de Euler o de Cauchy

Ecuación diferenical de Hermite

Ecuación diferencial de Laguerre

Véase también

Ecuaciones differenciales de primer orden

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Ecuaciones diferenciales

Enlaces externos

Soluciones exactas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Obtenido de "Ecuaci%C3%B3n diferencial lineal"

Categoría: Ecuaciones diferenciales

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

Ecuación diferencial ordinaria — Saltar a navegación, búsqueda En matemáticas, una ecuación diferencial ordinaria (comúnmente abreviada EDO ) es una relación que contiene funciones de una sola variable independiente, y una o más de sus derivadas con respecto a esa variable. Las… … Wikipedia Español
Ecuación diferencial — Saltar a navegación, búsqueda Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o más funciones. Dependiendo del número de variables independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones diferenciales se… … Wikipedia Español
Ecuación diferencial de Bernoulli — Saltar a navegación, búsqueda Las ecuaciones diferenciales de Bernoulli son ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, formuladas por Jakob Bernoulli y resueltas por su hermano Johann, que se caracterizan por tener la forma: donde y … Wikipedia Español
Ecuación diferencial ordinaria de primer orden — Saltar a navegación, búsqueda Una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es una ecuación diferencial ordinaria dónde intervienen derivadas de primer orden respecto a una variable independiente. Estas ecuaciones, junto con su condición… … Wikipedia Español
Ecuación diferencial de Riccati — Saltar a navegación, búsqueda Jacobo Francesco Ricatti , matemático y filósofo, nació en Italia en 1676 conocido como conde y muere en 1754. Fue el principal responsable de la introducción de las ideas de Newton en Italia. En cierto momento, le… … Wikipedia Español
Ecuación de onda — Saltar a navegación, búsqueda La ecuación de onda es una importante ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden que describe la propagación de una variedad de ondas, como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas en el agua. Es… … Wikipedia Español
Formulación débil de una ecuación diferencial — La formulación débil (o formulación variacional) de un problema definido mediante ecuaciones diferenciales es una forma alternativa en que dichas ecuaciones se escriben en forma integral, dando lugar a ecuaciones tratables mediante los métodos… … Wikipedia Español
Ecuación — Saltar a navegación, búsqueda Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Los… … Wikipedia Español
Ecuación de Korteweg-de Vries — Saltar a navegación, búsqueda La ecuación de Korteweg de Vries o KdV es una ecuación en derivadas parciales que incluye efectos de no linealidad y dispersión a la vez. Físicamente es un modelo que describe, en una dimensión espacial, la… … Wikipedia Español
Ecuación de Riccati — Saltar a navegación, búsqueda La ecuación de Riccati es una ecuación diferencial ordinaria desarrollada en el siglo XVIII por el matemático italiano Jacopo Francesco Riccati, con el fin de analizar la hidrodinámica. Corresponde a una ecuación de… … Wikipedia Español

Marcar y compartir
Buscar en todos diccionarios
Traducir
Buscar en la internet

Compartir el artículo y extractos